Ο τρόπος που σκέφτεται ένας καταθλιπτικός φαίνεται να σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με την εμφάνιση και ανάπτυξη της παθολογικής κατάστασης. Έρευνες έχουν βρει ότι οι καταθλιπτικοί έχουν επαναλαμβανόμενες δυσάρεστες σκέψεις και ότι με κάθε αρνητική σκέψη το καταθλιπτικό συναίσθημα αυξάνεται. Εν τούτοις όμως, γενικά, αυτές οι σκέψεις δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και κάνουν ένα άτομο να αισθάνεται περισσότερο λυπημένο απ' ότι η κατάσταση δικαιολογεί. Αυτές οι καταθλιπτικές σκέψεις μπορούν να κρατήσουν τον καταθλιπτικό ασθενή μακριά από δραστηριότητες που θα τον έκαναν να αισθανθεί καλύτερα. Σαν αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να κάνει σκληρές επικριτικές σκέψεις ότι είναι «τεμπέλης» ή «ανεύθυνος», οι οποίες με τη σειρά τους τον κάνουν να αισθάνεται χειρότερα.