Η πιο σοβαρή και επικίνδυνη επιπλοκή των καταθλιπτικών διαταραχών είναι οπωσδήποτε η αυτοκτονία. Είναι γνωστό ότι τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη αυτοκτονούν πολύ πιο συχνά από ότι ο γενικός πληθυσμός. Γενικά, η συχνότητα των επιτυχημένων απόπειρων αυτοκτονίας είναι μεγάλη. Πιο αναλυτικά, υπολογίζεται ότι 1% των καταθλιπτικών ασθενών πεθαίνει αυτοκτονώντας μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη του καταθλιπτικού επεισοδίου. Σε ασθενείς που υποφέρουν από υποτροπιάζοντα επεισόδια κατάθλιψης το ποσοστό ανεβαίνει στο 15%.

Οι Isometsa et al (1994) αναφέρουν ότι περίπου 15% έως 19% των καταθλιπτικών θα αυτοκτονήσουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους.

Οι Thornicroft et al (1993) βρήκαν σε μια διεθνή μελέτη για την κατάθλιψη ότι θάνατος από αυτοκτονία παρατηρήθηκε στο 11% των καταθλιπτικών.